Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2016
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: Özlem Yiğit
Danışman: NEZİR KÖSE
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Bu çalışmada Global Vektör Otoregresyon (GVAR) modeliyle küresel ticaret akımları analiz edilmiştir. 1995-2013 dönemine ait üç aylık reel ithalat, ihracat, döviz kuru, yurt içi ve yurt dışı üretim verilerinin kullanıldığı çalışmada dünya ticaret hacminde ve üretiminde önemli paya sahip olan 35 ülkeye yer verilmiştir. Bu çalışma dış ticaret akımlarıyla ilgili GVAR yazınında analiz dönemi itibarıyla en güncel, ülke sayısı olarak da en kapsamlı çalışmadır. Çalışmada kısıtlı ve kısıtsız GVAR modelleri tahmin edilmiştir. Kısıtlı modelde dış ticaret akımlarının uzun dönemli talep ve döviz kuru esneklik katsayıları esneklik yaklaşımı çerçevesinde tahmin edildikten sonra elde edilen yapısal katsayılar ülkeye özgü modellerde kısıt olarak kullanılmıştır. Böylece iktisat teorisinden gelen ilişkilere modellerde yer verilebilmiştir. Daha sonra ülkeye özgü modeller GVAR modeliyle birbirine bağlanarak Türkiye, ABD, Çin ve Almanya kaynaklı şoklar için genelleştirilmiş öngörü hata varyans ayrıştırması (GFEVD) ve genelleştirilmiş etki tepki fonksiyonları (GIRF) tahmin edilmiştir. Kısıtsız GVAR modelinde ABD, Çin ve Almanya kaynaklı şoklar için ortogonal öngörü hata varyans ayrıştırması (OFEVD) ve ortogonal etki tepki fonksiyonları (OIRF) tahmin edilmiştir. Ortogonal etki tepki analizinde şokların kaynakları belirlenebildiğinden politika analizi için daha uygun bir yöntemdir. Bu çalışma GVAR yazınında dış ticaret akımlarını ortogonal etki tepki analiziyle inceleyen ilk çalışmadır. GIRF ve OIRF analizi sonuçlarında farklılıklar olmakla beraber genel yapı itibarıyla benzer bulgular elde edilmiştir. GFEVD ve OFEVD sonuçları petrol fiyatı şoklarının ve ABD kaynaklı şokların dış ticaret akımlarının öngörü hata varyansına katkılarının önemli olduğunu ortaya koymuştur.