Kredibilite teorisine alternatif bir hibrit model: İki yönlü hiyerarşik çapraz sınıflama kredibilite modeli

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2025

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Seda Tuğçe ALTAN

Danışman: Meral Ebegil

Özet:

Hayat dışı sigorta branşında primin belirlenmesinde kullanılan kredibilite teorisi, geçmiş ve yakın dönem verileri arasında dengeli dağılımın ağırlıklı tahminini yapmak için kullanılan bir hesaplama yöntemidir. Ağırlıklandırma işlemi Z kredibilite faktörüyle yapılmaktadır. Z kredibilite faktörünün hesaplanmasında kredibilite teorisi kapsamında geliştirilen kredibilite yaklaşımları kullanılmaktadır. Kredibilite yaklaşımları ise kredibilite modelleri aracılığıyla uygulanmaktadır. Hiyerarşik kredibilite ve çapraz sınıflama modelleri bu modellere örnek olarak verilebilmektedir. Hiyerarşik kredibilite modeli heterojen ve büyük ölçekli portföyler için kullanılırken, çapraz sınıflama modeli risk faktörlerinin etkisini modele dahil etmek için kullanılmaktadır. Sigorta portföyleri genellikle büyük ölçekli ve heterojen yapıya sahip olup çoğu zaman söz konusu portföylerde risk faktörlerinin etkisinin modele dahil edilmesi yapılacak tahminler için büyük önem taşımaktadır. Ancak literatürde büyük ve heterojen portföylerde risk faktörlerinin etkisinin modele dahil edilmesine olanak sağlayan herhangi bir kredibilite modeli bulunmamaktadır. Literatürdeki bu eksikliği gidermek adına bu tez çalışmasında büyük ölçekli ve heterojen portföylerde risk faktörlerinin etkisinin modele dahil edilmesine olanak sağlayan iki yönlü hiyerarşik ve çapraz sınıflama kredibilite modellerinin birlikte kullanıldığı yeni hibrit bir model önerilmiştir. Bu kapsamda bu tez çalışmasında öncelikli olarak kredibilite teorisi ve kredibilite teorisi bağlamında geliştirilen kredibilite yaklaşımları üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte iki yönlü hiyerarşik kredibilite ve çapraz sınıflama modellerinin birlikte kullanıldığı hibrit modelin teorik yapısına ve söz konusu hibrit model aracılığıyla gerçek veriler üzerinden yapılan uygulamaya yer verilmiştir. Yapılan uygulamayla, Türkiye’de bölgeler ve bölgelere bağlı illerde bir sonraki dönem takipteki kredi tutarlarına ilişkin prim değerleri ile bölgelere bağlı illerde banka ve kredi türü olarak belirlenen risk faktörlerine yönelik prim değerleri hesaplanmıştır. Böylelikle Türkiye’de bir sonraki dönem takipteki kredi tutarları açısından riskli olan bölge ve bölgelere bağlı iller ile birlikte il düzeyinde riskli olan banka ve kredi türleri belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Kredibilite teorisi, iki yönlü hiyerarşik kredibilite modeli, iki yönlü çapraz sınıflama modeli, kredibilite kestirimi