Markov geçiş matrisine dayalı mevsimsel bulanık zaman serisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: HİLAL GÜNEY

Danışman: MEHMET AKİF BAKIR

Özet:

Zaman serilerini bulanık mantık ile analiz etmek son yıllarda çok tercih edilen bir alan olmuştur. Klasik zaman serilerinin varsayımlarına ihtiyaç duymaması ve belirsizlikler altında çalışmayı mümkün kılması bunun en önemli sebeplerindendir. Mevsimsel yapı içeren zaman serilerini klasik analiz ile modellemek ise pek çok işlem yüküyle birlikte zorluklara sahiptir ve serinin içerisindeki belirsizlik sonuçlardaki hatayı artırmaktadır. Yapılan çalışmalarda bulanık zaman serisinin kestirim aşamasında bazı ağırlıklandırmalar ve olasılık hesaplamalarının da dâhil edilmesi ile kestirim sonuçlarının iyileştiği raporlanmıştır. Bu tez çalışmasında, Tsaur (2011)'un bulanık zaman serisi-Markov modeli mevsimsel zaman serileri için geliştirilmiş ve mevsimsel seriler için yeni bir model önerilmiştir. Bulanık zaman serisi analizinin bulanıklaştırma aşamasinda, uygun aralık uzunluğunu seçmek icin Chen ve Tanuwijaya (2011) 'in sınıflandırma yöntemi ve Kernel band genişliği yöntemi denenmiştir. Berraklaştırma aşamasında ise medyan ve budanmış ortalamanın kestirim sonuçlarına etkileri araştırılmıştır