Tek değişkenli zaman dizilerinde modelleme sürecindeki testlerin karşılaştırmalı incelenmesi

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SİBEL SANCAK

Danışman: REŞAT KASAP

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Bu çalışmada, tek değişkenli zaman dizileri modellerinde modelin uygunluğunun test edilmesi amacıyla kullanılan testler incelenmiştir. Bu amaçla, Box-Pierce Q(m), Ljung-Box Q(m), McLeod-Li Q(m), Monti's Q(m) ve Li-McLeod Q(m) testleri dikkate alınarak, seçilen farklı model yapıları ve farklı örnek çapları ile testlerin, uygunluğu sağlamadaki performanslarını değerlendirmek için simülasyon çalışmaları yapılmıştır. Testlerin birbirleri ile karşılaştırılması için Monte Carlo simülasyon yöntemi kullanılarak öncelikle testlerin deneysel birinci (I.) tip hata (?) sonuçları, ardından da deneysel güç (1-ß) sonuçları elde edilmiş ve bu şekilde karşılaştırma yapılmıştır. Bu simülasyon çalışmasına göre, elde edilen deneysel birinci tip hata ve deneysel güç değerleri dikkate alınarak, testlere ilişkin karşılaştırmalı sonuçlar verilmiştir.