Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2020
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: RAMA KAYALI
Danışman: İHSAN ALP
Özet:Bu tez çalışmasında, Türkiye’deki 20 farklı kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların 2008-2017 dönemindeki etkinliği Veri Zarflama Analizi ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için ilk adımda, 15 girdi ve çıktı değişkeni içeren 3 farklı model belirlenmiştir. Bunlardan ilk model mevduat modeli, ikinci model kredi modeli ve üçüncü model ise kâr modelidir. Bu üç modelin ortalaması olarak da dördüncü bir modele tanımlanmaktadır. İkinci adımda ise, kâr modeli için pencere analizi kullanılmıştır. Her üç modelde ve pencere analizinde çıktı yönlü CCR modeli kullanılmıştır. İlk model sonuçlarına göre, çalışma dönemi boyunca, kamu sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %112,40, özel sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %136,29 ve yabancı sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %147,25 bulunmuştur. İkinci model sonuçlarına göre ise, çalışma dönemi boyunca, kamu sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %129,49, özel sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %341,9 ve yabancı sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %342,64 bulunmuştur. Üçüncü model sonuçlarına göre de, çalışma dönemi boyunca, kamu sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %104,89, özel sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %119,46 ve yabancı sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %115,05 bulunmuştur. Dördüncü model sonuçlarına göre, çalışma dönemi boyunca, kamu sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %116,33, özel sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %199,22 ve yabancı sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %201,64 bulunmuştur. Pencere analizine sonuçlara göre en iyi performansı ortalaması %101,45 ve %2,73 standart sapma ile Akbank’a aittir. En kötü performansı ortalaması ise %152,05 ve %41,34 standart sapma ile HSBC’ye aittir.