Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2016
Öğrenci: SELİM DAĞLIOĞLU
Danışman: MEHMET AKİF BAKIR
Özet:Bu çalışmada, 𝑁 kesit birimine ait 𝑇 uzunluğundaki 𝑁 tane zaman serisinden oluşan bir panel veride yapısal kırılma varlığının incelenmesi ve kırılma tarihinin tespit edilmesinde kullanılan bazı yöntemlerin farklı faktör düzeylerine bağlı olarak kırılma noktası tahmin performansları incelenmiştir. Performansı incelenen testler, Ortalama Kayma Modeli (OKM) Yaklaşımına dayalı test yöntemleridir. Bununla birlikte, bu testlere ek olarak Rasgele Kırılma Modeli yaklaşımına dayalı testlerden olan EM Algoritması yönteminin kırılma noktası tahmin etme performansı da incelenmiştir. OKM yaklaşımına dayalı pek çok test yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bir kısmı, test yönteminde kullanılan panel değişken sayısı dikkate alınarak çalışmaya dâhil edilmiştir. Bu kapsamda, çalışmada Monte Carlo benzetimleri yardımıyla Basit Ortalama Kayma Modeli Yöntemi, Dalgalanma Testi, Wald İstatistiği Testi, Kim Testi, Basit Ortalama Kayma modeline CUSUM yaklaşımı ve EM Algoritması yönteminin kırılma noktası tahmin performansları incelenmiştir. Panel verilerde yapısal kırılmanın tespit edilmesinde kullanılan bu testlerin performansı üzerinde etkisi olabileceği düşünülen kesit sayısı, zaman boyutu, kırılma büyüklüğü ve kırılma oranı faktörlerinin sırasıyla 3, 3, 4 ve 3 düzeylerine bağlı olarak her biri 3000 tekrardan oluşan 108 Monte Carlo benzetimi yapılmıştır. Monte Carlo benzetimleri sonucunda, Basit Ortalama Kayma Modeli yaklaşımının diğer yöntemlere göre kırılma noktasını tahmin etmede daha yüksek bir performans ortaya koyduğu görülmüştür. Ayrıca kırılmaların serilerin orta noktasında olması durumunda Wald ve Kim Testleri, en yüksek performansları gösterirken kırılmaların serilerin üçüncü çeyreğinde ortaya çıkması durumunda Dalgalanma Testi en yüksek kırılma noktası tahmin performansı göstermektedir. Genel olarak kesit sayısı arttıkça testlerin tahmin performansı, artarken zaman boyutu arttıkça Basit Ortalama Kayma Modeli dışındaki yöntemlerin performansı azalmaktadır. Son olarak, kırılma büyüklüğü arttıkça yöntemlerin doğru tahmin performansları azalmakla birlikte yöntemler, gerçek kırılma noktasına daha yakın tahminler üretmekte ve tahminlerin standart hataları küçülmektedir.