Bayesgil vektör otoregressif (BVAR) kestirim modeli ve uygulaması

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İSTATİSTİK ANABİLİM DALI, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SİBEL KAVAK

Danışman: REŞAT KASAP

Özet:

BAYESGIL VEKTÖR OTOREGRESSIF (BVAR) KESTİRIM MODELİ VE UYGULAMASI (Yüksek Lisans Tezi) Sibel KAVAK GAZI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Nisan 2002 ÖZET Bu çalışma, Litterman (1980, 1986) tarafından geliştirilen Bayesgil vektör otoregressif (BVAR) kestirim modelinin bir uygulamasını içermektedir. Bu uygulama, gerçek bir veri üzerinde BVAR' m VAR ve tek değişkenli modellere göre kestirim performansını göstermektedir. Karşılaştırma ölçütleri olarak, RMSE (ortalama hata karenin kare kökü) ve Theil U istatistiği kullanıldı. Çalışmada kullanılan veri, Türkiye'nin yıllar itibariyle (1925-1999) nüfus, kişi başına ihracat, kişi başına ithalat ve ihracatın GSMH (gayri safi milli hasıla)'ye oranı dizileridir. Sonuç olarak, BVAR modelleri, farklı eğilim yapısı gösteren zaman dizileri üzerinde uygun kestirimler üretmek için alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir. Bilim Kodu : 406.02.01 Anahtar Kelimeler : Zaman dizileri, VAR (vektör otoregressif), Bayesgil VAR, kestirim, RMSE ve Theil U. Sayfa Adedi : 93 Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Reşat KASAP