Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2008
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: Çigdem Aysin ELMA
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Kullanılan zaman serilerinde bir kırılma varsa ve bu kırılma dikkate alınmadan birim kök testi yapılırsa, serilerin duragan çıkmama yönünde güçlü bir egilimi oldugu görülmektedir. Bu çalısmada yapısal kırılmaların varlıgı durumunda gelistirilen birim kök testlerinden Perron (1989), Zivot ve Andrews (1992) ve Perron (1997), esbütünlesme testlerinden ise Gregory-Hansen (1996) yöntemleri incelenmistir. Bu yöntemleri test etmek amacıyla 1987-2007 dönemi için üçer aylık verilerle Türkiye için para talebi istikrarı modeli kullanılmıstır. Türkiye için dar anlamda para talebi istikrarı, gelir degiskeni olarak GSYİH ve üç aylık mevduat faiz oranı ile modellenmeye çalısılmıstır. Zivot ve Andrews (1992) ve Perron (1997) birim kök testleri sonuçları,Türkiye'de yasanan 1994, 2000 ve 2001 ekonomik krizleri serilerde yapısal kırılmalara neden olmasına ragmen, serilerin birim kök içerdigi sonucunu degistirmemistir. Degiskenler arasındaki iliskiler, Gregory ve Hansen (1996) esbütünlesme testi ile analiz edilmistir. Gregory ve Hansen (1996) sonuçlarına göre, yapısal kırılma altında para talebi, GSYİH ve üç aylık mevduat faiz oranı arasında anlamlı bir esbütünlesme iliskisi olmadıgı belirlenmistir.