Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2016
Öğrenci: ESRA GÖKPINAR
Danışman: HAMZA GAMGAM
Özet:Yenileme sürecinde yenilemeler arasında geçen sürenin dağılımı F bilinmediğinde büyük t değerleri için Frees (1986a) tarafından yenileme fonksiyonunun tahmini için tahmin edici önerilmiştir. Bu çalışmada, bu tahmin edicinin asimptotik yansızlık, tutarlılık ve asimptotik normallik gibi bazı istatistiksel özellikleri araştırılmıştır. Ayrıca simülasyon çalışmasında farklı dağılımlar altında bu tahmin edicinin performansı incelenmiştir. Yenileme süreçleri klasik (s, S) tipli stok kontrol modeli ve düzgün müdahaleli (s, S) tipli yarı Markov stok kontrol modeli gibi (s, S) tipli stok kontrol modellerinde de karşımıza çıkmaktadır. Bu modellerde, talep değişkeninin dağılımı F bilinmediğinde, modellerin davranış karakteristiklerinin tahmini oldukça önemlidir. Bu amaçla, çalışmada klasik (s, S) tipli stok kontrol modelinin ergodik dağılımı ve momentleri için bir tahmin edici ve düzgün müdahaleli (s, S) tipli yarı Markov stok kontrol modelinin karakteristiklerinden ergodik dağılımının momentleri için bir tahmin edici önerilmiştir. Bu tahmin edicilerin asimptotik yansızlık, tutarlılık ve asimptotik normallik gibi bazı istatistiksel özellikleri araştırılmış ve bir uygulama üzerinde gösterilmiştir.