Türkiye Döviz Piyasası Stres Endeksinin Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Yöntemleriyle Analizi

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hakan Er

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Bu çalışmada, Türkiye Döviz Piyasası Stres Endeksinin eşik değer, rejim sayısı ve sistemik risk ilişkisi doğrusal olmayan zaman serileri yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda Kendinden Uyarımlı Eşiksel Otoregresif Model (SETAR) ve Lojistik Tedrici Değişim Eşiksel Otoregresif Model (LSTAR) ile serinin eşik değerleri ve rejimleri analiz edilmiş, daha sonra Bayesci Eşik Vektör Otoregresif (TVAR) Modeli ile söz konusu stres endeksinin ölçtüğü stresin hangi seviyeden sonra reel değişkenler üzerinde etkili olduğuna ilişkin analizler yapılmıştır. Reel ekonomik değişkenler üzerinde etkinin analiz edilmesi ile endeksin dikey yönlü sistemik risk olarak tanımlanan finansal piyasaların reel ekonomiyi etkilemesine ilişkin olarak sağladığı bilgiler ortaya konulmuştur.