Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2017
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: Cevdet İlker Kocatepe
Danışman: OKTAY YILDIZ
Özet:Altın fiyatındaki değişimlerin tahmini araştırmacılar ve özellikle yatırımcı olan karar vericiler açısından önem taşıyan bir konudur. Literatürde altın fiyatını etkileyen parametrelerin belirlenmesi ve altın değerinin tahmin edilmesi amacıyla farklı yöntemler ile yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Tahmin yöntemleri, kantitatif ve kalitatif yöntemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmada kantitatif yöntemler arasında yer alan yapay sinir ağları kullanılarak altın fiyatındaki değişim yönünün (Artış veya Azalış) tahmin edilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada 2007 ile 2015 yılları arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak Türkiyedeki altının gram fiyatı esas alınmış ve bağımsız değişkenler olarak ham petrol fiyatı, dolar endeksi, dolar kuru, Standard&Poors 500 endeksi, BIST100 endeksi, Türkiye enflasyon, tahvil ve faiz oranları, ABD enflasyon, tahvil ve faiz oranları, gümüş ve bakır fiyatları kullanılmıştır. Çalışmada, bağımlı değişkenin gelecekteki değerinin tahmininin yapılması için, bağımsız değişkenlerin tarihsel açıdan önceki değerleri kullanılmıştır. Çalışmada ilk oluşturulan yapay sinir ağı modeli kullanılarak yukarıda sıralanan on üç bağımsız değişken ağa girdi olarak sunulmuş ve gram altın fiyatındaki değişim yönünün tahmin başarım oranı %75,24 olarak bulunmuştur. Daha sonra zaman değişkeni ve diğer on üç değişken kullanılarak tahmin başarım oranı %77,14 olan bir model geliştirilmiştir. Son olarak girdilerin sayısının azaltılması için ilk geliştirilen modelde en etkin dört değişken tespit edilmiş ve bu dört bağımsız değişkenin girdi olarak kullanıldığı %76,19 tahmin başarım oranına sahip bir model geliştirilmiştir.