Hachemeister kredibilite modeli ve bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: ESMA BİÇER

Danışman: MERAL EBEGİL

Özet:

Kredibilite teorisinde amaç, poliçe sahiplerinin mevcut deneyimleri ile geçmişe ait deneyimlerinden sonuçlar çıkarmaktır. 1900'lerin başlarından itibaren, kredibilite teorisi yardımıyla bu iki deneyim arasında ağırlıklı ortalama kullanarak hem sigortalı hem de sigortacı için, uzlaşma sağlayacak adil bir prim değeri elde edilmeye çalışılmıştır. Eğer sigorta portföyü homojense, bütün sigortalıların ortak deneyimini temsil eden genel ortalamayı yani ortak primi kullanmak mantıklıdır. Ancak genellikle sigorta portföyleri heterojendir. Bu yüzden sigorta şirketleri iyi veya kötü hasar deneyimlerine sahip poliçe sahiplerini (sigortalıları) ayırt etmek ister. Bu ayrımın yapılması sigortalılar tarafından da istenilen bir durumdur. Dolayısıyla böyle portföylerde sadece ortak primi ele almak uygun değildir. Benzer şekilde sigorta şirketi bir sonraki dönem için sigortalılardan alınması gereken prim değeri olarak bireysel prim değerlerini belirlerse, bu durum ise sigorta şirketi için adil olmayacaktır. Bu sebeple bu iki prim arasında hem sigortacı hem de sigortalı için uzlaşma sağlayacak adil prim değerlerinin belirlenmesi önemlidir. Kredibilite teorisi bu iki uç prim değerine belirli ağırlıklar vererek her iki taraf içinde uzlaşmayı sağlayacak prim değerleri elde etmemizi sağlayan yöntemler topluluğudur. Bu yöntemlerden biri de Hachemeister kredibilite modelidir. Bu çalışmada öncelikle Hachemeister kredibilite modeli tanıtılmıştır. Daha sonra Hachemeister kredibilite modelinin işleyişini göstermek için Türkiye Sigorta Birliği sitesinden alınan veriler kullanılmıştır. Hasar tutarı ile hasar sayısı ve alınan prim değeri il poliçe adedi (sigortalı sayısı) verileri dikkate alınarak Hachemeister kredibilite modeli ile hasar tutarı modellemesi ve alınan prim değeri modellemesi yapılmıştır. Çalışmanın son kısmında simülasyon çalışması yardımı ile farklı grup ve dönem sayılarına göre homojen ve heterojen portföyler oluşturulmuştur. Bu portföyler kullanılarak bir sonraki sigorta dönemi için Hachemeister kredibilite modeli ile prim değerleri elde edilmiştir. Hachemeister kredibilite modeli kullanılarak elde edilen prim değerleri ile ağırlıklı ortak prim değerleri ve ağırlıklı bireysel prim değerleri karşılaştırılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.