Hedef programlaması ve portföy seçiminde bir uygulama

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İSTATİSTİK ANABİLİM DALI, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1994

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AHMAD MİRZA AGHAZADEH ATARİ

Danışman: HASAN BAL

Özet:

HEDEF PROGRAMLAMASI VE PORTFÖY SEÇİMİNDE BİR UYGULAMA (Yüksek Lisans Tezi) Ahmed Mirza A. A. GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NİSAN 1994 ÖZ Bu çalışmada, hedef programlaması ve yatırımcının geniş çaptaki istekleri ve amaçlarını temin edebilecek etkin bir portföyün seçiminde kullanılan bir modelden söz edilmektedir. Hedef programlaması çoklu çelişen amaçlı problemlerin çözümlenmesinde bir model ve yaklaşım olarak önerilen bir tekniktir. Doğrusal programlamanın genişletilmiş hali olan bu yöntem ile, kar, prodüktivite, maliyet gibi çok boyutlu bir ölçek seti ile ifade edilebilen çok hedefli bir problemi yazmak mümkündür. Hedef programlamasında genelde maliyeti en küçüklemek yerine öncelik düzeyine göre belirlenen hedeflerden sapmaların toplamı minimize edilir. Birinci bölümde, hedef programlamasının matematiksel modeli ve bu modelin çok aşamalı simpleks yöntemi ile çözümü hipotetik bir örnek üzerinde anlatılmaktadır.ikinci bölümde de portföy ve etkin portföylerin seçilmesi ile ilgili bazı temel kavramlar anlatılmaya çalışılmıştır. üçüncü bölümde ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (ÎMKB) işlem gören önemli firmalardan 50 tanesi ele alınarak, bu firmaların aylık verimliliklerinden yararlanarak hedef programlamasının portföy seçimindeki uygulana bilirliği sunulmaya çalışılmıştır. II