Bayesci yaklaşım ve Bühlmann-Straub kredibilite modellerinin Monte Carlo simülasyonuyla karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FEYZA ELİF AKKUŞ

Danışman: MERAL EBEGİL

Özet:

Aktüerya uygulamalarında, sigorta şirketleri sigorta sözleşmeleri için prim belirlemek zorundadır. Prim belirlerken, portföydeki sigortalıların birbirinden farklı geçmiş deneyimlere sahip olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Sigortalının bireysel deneyimleri hesaba katılmadan ortak bir prim belirlendiğinde bu prim adil olmayacaktır. Çünkü portföyde bu prime göre daha iyi ve daha kötü durumda olan sigortalılar olacaktır. Dolayısıyla sigortalının bireysel deneyimlerine ve portföydeki diğer sigortalıların deneyimlerine belirli ağırlıklar verilerek hem sigorta şirketi hem de sigortalı açısından uzlaşma sağlayacak bir prim değeri belirlenmelidir. Böyle bir prim değeri kredibilite teorisinden yararlanılarak, ağırlıklandırma yoluyla belirlenebilir. Kredibilite teorisinde ağırlıklandırma işlemi Z kredibilite faktörü ile yapılmaktadır. Kredibilite faktörünü belirlemek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler, kredibilite modelleri olarak adlandırılır. Kredibilite faktörünün sıfır değerini aldığı durumlar, ilgili sigortalının bireysel deneyimlerini hesaba katmadan, primin sigortalıların genel ortalamasına göre hesaplandığı anlamına gelir ve bu durum kredibilite modellerinin iyi çalışmadığı durumdur. Bu çalışmada öncelikle kredibilite teorisinden bahsedilmiştir. Daha sonra kredibilite modelleri ele alınarak ilerleyen bölümde yapılacak olan simülasyon çalışması için ön bilgi sunulmuştur. Bu ön bilgiler ışığında, Bayesci yaklaşım ve Bühlmann-Straub kredibilite modellerinde farklı durumlarda, adaletli bir prim belirlenebilmesi için Monte Carlo simülasyonuyla Z kredibilite faktörünün aldığı değerler incelenmiştir. Her iki yöntemin iyi çalışmadığı durumlar belirlenerek sonuçlar yorumlanmıştır.