Doğrusal olmayan zaman dizilerinde ARCH ve GARCH modelleri ve uygulaması

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İSTATİSTİK ANABİLİM DALI, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2000

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SABRİ SERKAN KIZILSU

Danışman: REŞAT KASAP

Özet:

DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN DİZİLERİNDE ARCH VE GARCH MODELLERİ VE UYGULAMASI (Yüksek Lisans Tezi) SABRİ SERKAN KIZILSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Haziran 2000 ÖZET Bu çalışma, Engle (1982) tarafından geliştirilen otoregressif koşullu değişen varyanslılık (ARCH) ve genelleştirilmiş şekli (GARCH) ile onların türevlerinden oluşan modellerin uygulamasını içermektedir. İncelemede öncelikle durağan doğrusal zaman dizileri modelleri ve doğrusal olmayan modellemenin teorik yapısı verildikten sonra uygulamaya geçilmiştir. Uygulama bölümünde, değişik eğilim yapısı gösteren zaman dizüerinin modellemesi yapılmıştır. Bu diziler, yıllık GSMH büyüme hızı, aylık tüketici fiyat artışları, aylık dönem sonu ÎMKB-100 bileşik endeksi (TL bazında) sayılan, aylık dönem sonu TCMB Amerikan Dolan döviz alış kuru, İşbankası hisse senedi değerleri ve Esbank günlük repo oranlandır. Bilim Kodu : 406 02 01 Anahtar Kelimeler: ARCH (otoregressif koşullu değişen varyanslılık) modeli, GARCH (geneUeştirilmiş otoregressif koşullu değişen11 varyanslilik) modeli ve türevleri, durağan doğrusal zaman dizileri, LM test istatistiği. Sayfa Adedi : 55 Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Reşat KASAP T.C YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOKÜMANTASYON MERKÖÎ