Ortalama varyans yöntemiyle portföy optimizasyonu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına uygulanması

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1996

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ORHAN AKKAYA

Danışman: HASAN BAL

Özet:

ORTALAMA VARYANS YÖNTEMİYLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINA UYGULANMASI Yüksek Lisans Tezi Orhan AKKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ - 1996 OZ Menkul kıymetler piyasası, ekonomik örgütlenmede, tasarruf ve yatırım kararlarının uyumu ve kaynakların etkin dağılımını sağlayan bir mekanizma olarak önemli bir işlevi görmektedir. Yatırım kararını veren tasarrufçu açısından sorun piyasadaki menkul kıymetler arasında faydasını ençoklaştıracak bir menkul kıymet portföyünü oluşturmaktır. Çeşitli menkul kıymetler arasında seçim menkul kıymetlerin fiyatlarına tam olarak yansıdığı varsayılan firma değerliliği, yani farklı üretim planları ve/veya yatırım projeleri arasında bir seçim yapmak anlamına gelmektedir. Bu da oldukça etkin bir bilgi akımının varlığını gerekli kılmaktadır. Yatırımcı topladığı ve değerlendirdiği bilgiler ışığında tercihini belirleyecek ve menkul kıymetler portföyünü oluşturacaktır. Bu çalışma, portföy oluşturacak yatırımcıların karar vermeleri konusunda yardımcı olacaktır. Bilim Kodu :4060101 Anahtar Kelime :Portföy Optimizasyonu Sayfa Adedi :110 Tez Yöneticisi :Doç. Dr. Hasan BAL