Hiyerarşik kredibilite modelinde prim fiyatlama
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İSTATİSTİK ANABİLİM DALI, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2025
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: YAĞMUR ÖZDEMİR
Danışman: Meral Ebegil
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Dünyada her insan farklı riskler ile karşılaşabilmektedir. Bu risklere sigorta şirketleri portföyleri için en uygun primi belirlemelidir. Portföy büyüdükçe, heterojen yapının artmasından dolayı adil prim fiyatlandırma yapmak zorlaşır. Bu nedenle bazı risklere fazla prim uygulanırken bazı risklere az prim uygulanabilmektedir. Bu durumda sigorta şirketlerinin primler için farklı risk grupları arasındaki dengeyi korumaları kısacası iyi ve kötü sigortalı ayrımı yapması gerekmektedir. Bu durumda en iyi primin belirlenebilmesi için tecrübeye dayalı fiyatlandırma tekniklerinden biri olan kredibilite teorisi geliştirilmiştir. Bu çalışmada sigorta verilerinin genel olarak hiyerarşik yapıda olmasından dolayı Jewell'in hiyerarşik kredibilite modelinden yararlanılmıştır ve analiz sonucunda hem poliçe sahibi hem de sigorta şirketi için daha doğru, güvenilir ve adil prim tahminleri elde etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, hiyerarşik kredibilite modelinin kullanım aşamaları ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Daha sonra bu bilgiler gerçek düyaveri uygulamaları ile desteklenmiştir. Araştırma da kullanılan veri seti Türkiye Sigorta Birliği Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistiği Trafik veri tabanından alınmıştır. Elde edilen veriler sonucunda hiyerarşik kredibilite modeli için araç türleri vasıta türlerine göre (Ticari Araçlar, Otomobil ve Motosiklet) ayrılarak her biri için Z kredibilite faktörü hesaplanıp prim tahmini yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Ayrıca bu çalışmanın amacına uygun olarak actuar ve actuaRE paketleri yardımıyla hiyerarşik kredibilite modeliyle prim modellemesinin nasıl yapılacağı farklı gerçek dünya verileri üzerinden yapılmıştır.