Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2022
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: Narciso Carlos ALFAIATE
Danışman: Yaprak Arzu Özdemir
Özet:
Bu çalışma, Mozambik’teki bankacılık sektörünün etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, birden çok girdiye sahip homojen birimlerin göreli etkinliğini ölçmek için matematiksel programlamayı (doğrusal programlama) kullanan parametrik olmayan bir teknik olan Veri Zarflama Analizi (VZA) uygulanmıştır. 2015-2020 yılları arasında Mozambik’te faaliyet gösteren 16 ticari bankanın verileri toplanmıştır. Çalışmada bankaların Aktif toplamı, operasyonel maliyeti ve mevduat olmak üzere üç girdi değişkeni ve net faiz geliri ve toplam krediler olmak üzere iki çıktı değişkeni dikkate alınmıştır. İlk olarak bankaların etkinliği Charnes Cooper ve Rhodes (CCR) ve Banker, Charnes ve Cooper (BCC) modelleri ile belirlenmiştir. İkinci olarak, bankaların etkinliğindeki değişim dinamik VZA modelleri olan Pencere Analizi ve Malmquist Endeksi ile değerlendirilmiştir. Etkin ve etkin olmayan bankaları daha iyi ayırt etmek için, Tone’un (2001) radyal olmayan Aylak Tabanlı Ölçü (SBM) modeli uygulanmıştır. Ardından, en etkin bankayı belirlemek ve sıraları oluşturmak için Tone ve Andersen-Petersen’in (1993) Süper Etkinlik VZA modelleri uygulanmıştır. Sonuçlara göre Mozambik bankacılık sektörünün CCR ve BCC modellerinde etkinlik ortalaması sırasıyla %65 ve %85 bulunmuştur. Pencere Analizi ve Malmquist Endeksi modelleri, Mozambik finans sektörünün bu analiz dönemindeki performansının negatif olduğunu ortaya koymuştur. Genel olarak, elde edilen toplam faktör verimliliği endeksi %91’dir. SBM modeli üç etkin banka bulunmuş ve bu kümeden süper etkin banka belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Veri Zarflama Analizi, CCR ve BCC modelleri, Pencere Analizi, Malmquist Endeksi, Süper Etkinlik Modelleri, Mozambik Bankaları