Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2014
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: Vadoud Najjari
Danışman: HASAN BAL
Özet:Kapula modellerinin matematiksel ifadesi genellikle karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu sebepten kapulalara ilişkin Kendallzın τ, Spearmanzın ρ değerlerinin, kuyruk bağımlılığı ve bunun gibi bazı ifadelerin kapalı biçimlerinin hesaplanması ya oldukça zordur ya da hesaplanamamaktadır. Kapulaların bir ailesi olan Arşimedyen Kapula (AK)zlarda da aynı durum söz konusudur ve AKzlarda bu ölçüler, kapulanın üreticisinden yararlanılarak elde edilir. Bu yüzden bu tezde amaçlanan, bahsi edilen ölçülerin hesaplanmasında daha esnek bir yapıya sahip olan üreticilerle yeni bir AK ailesi elde etmektir. Yeni bulunacak üreticilerin elde edilmesinde birçok özelliği iyi bilinen hiperbolik fonksiyonlardan yararlanılacaktır. Burada elde edilecek olan kapulaların gerekli özellikleri daha kolay bir şekilde elde edilebilecektir. AK aileleri arasında daha önce hiperbolik fonksiyonlara dayalı üreticilerden yararlanılmamıştır. Bu özelliğiyle tez özgün bir çalışma olacaktır. Tezin üçünçü bölümde, Kim ve diğerleri (2011) tarafından önerilen, kapula genişletme modelinin yanlışlığı gösterilmiş ve onun yerine başka bir genişletme önerilmiştir. Dördüncü bölümde bir kapula türü olan çarpım kapulasının farklı bir gelişletmesi önerilmiş ve elde edilen kapulaların birkaç ölçüsü hesaplanmıştır. Beşinci bölümde, West Texas Intermediate (WTI) ve Brent-Europe petrol fiyatları arasındaki bağımlılığı modellemek için birkaç Arşimedyen kapula ve bunların konveks kombinasyonları uygulanmıştır. Bölüm altıda ise kapula tekniğini stokastik sınır analizinde ve karar verme birimlerinin teknik etkinliğinde nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgiler verilmiştir.